กรณีศึกษา: แนวทางตัดการถอนเงินอย่างเป็นจริงเป็นจังโดยใช้ตลาดข้างใน

Market Internals

กรณีศึกษาแนวทางตัดการถอนเงินอย่างเป็นจริงเป็นจังโดยใช้ตลาดข้างใน

ในปี 2557 ฉันใช้เวลาราว เดือนต่อเนื่องกันโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือผู้ค้าที่ไม่เหมือนใครนี้ชื่อ Market Internalsตรวจความน่าจะเป็นไปได้ทุกวี่วันค้นหาแนวความคิดการใช้แรงงานใหม่ๆแล้วก็ความริเริ่มคิดสร้างสรรค์สำหรับระบบการค้าขายอัตโนมัติ (ATSs) ของฉันเอง ด้วยความเสน่หาอย่างแท้จริงกับแนวความคิดนี้ท้ายที่สุดฉันก็เจอแนวความคิดใหม่เกือบจะ 40 แนวความคิด (โดยมากเป็นเจ้าของของตนเกี่ยวกับแนวทางการบีบวัสดุที่เยี่ยมที่สุดนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เบาๆเริ่มนำแนวความคิดพวกนั้นมาใช้ในลัษณะของการจำหน่ายของตน

ฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่า Market Internals สามารถมอบข้อดีที่ไม่แฟร์และไม่เที่ยงธรรมแก่ผู้ทำการค้าถ้าคิดให้ละเอียดและก็นำไปปฏิบัติเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบใหม่ที่ประดิษฐ์ ด้วยเหตุนั้นในเนื้อหานี้ฉันต้องการจะชี้แนะสั้นๆเกี่ยวกับตลาดโลกรวมทั้งแบบอย่างของหนึ่งในตัวกรอง Market Internals ส่วนตัวของฉัน – เพื่อแสดงให้ท่านมีความเห็นว่าการประยุกต์ Market Internals ส่งผลกระทบเช่นไร ในทางที่ดี

บทนำ: Market Internals (MI) เป็นอย่างไร

พวกเราทุกคนทราบดีว่ามันยากแค่ไหนสำหรับในการหาขอบการค้าขายใหม่ที่มีความสามารถ พวกเรารู้เพราะขอบเขตของความน่าจะเป็นของพวกเรานั้นออกจะแคบไม่มีความสำคัญว่าตัวบ่งชี้กิจการค้าหรืออุปกรณ์อื่นๆของการวิเคราะห์ด้านเทคนิคที่พวกเราใช้ – ส่วนมากพวกเขาทั้งสิ้นใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันอยู่แล้ว ข้อมูลนี้มีค่าเปิดสูงต่ำและก็ปิดของบาร์ในกราฟการค้าขายของพวกเราและก็สิ่งที่ตัวบ่งชี้การค้าขายที่พวกเราใช้พวกเราโดยปกติใช้การแปลความที่แตกต่างบางส่วนของค่า OHLC เดียวกัน

โดยเหตุนั้นถ้าพวกเราอยากได้ก้าวไปอีกขั้นแล้วก็ใช้มุมมองที่กว้างขึ้นในการตกลงใจจำหน่ายของพวกเรา (ข้อจำกัดการเข้า ออกของการค้าขายพวกเราจะต้องเริ่มพิจารณานอกค่า OHLC ดังเช่นพวกเราสามารถใช้ข้อมูลอาทิเช่นVolume หรือ Open Interest กับข้อตกลงการเข้า ออกการค้าขายของพวกเราซึ่งไม่เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเลยรวมทั้ง ATS ของฉันเยอะมากใช้ค่า OHLC ร่วมกับ Volume อย่างมีคุณภาพ

แม้กระนั้นพวกเรายังคงสามารถก้าวถัดไปได้อีก

พวกเราสามารถทำสิ่งที่ผู้ค้าใครอีกหลายๆคนไม่ทราบดีว่าพวกเขาสามารถทำเป็นพวกเราสามารถเริ่มการตัดสินใจค้าขาย (เข้า ออกของพวกเราไม่เพียงแค่ขึ้นกับข้อมูลที่มาจากตลาดฐานรากแม้กระนั้นยังนึกถึงตลาดด้วย(แนวทางโดยรวมของตลาดประสิทธิภาพความแข็งแกร่งและก็ อารมณ์” โดยรวม))

เพียงแค่คิด:

จะดีหรือเปล่าถ้าเกิดทราบดีว่าตลาดโดยรวมกำลังมุ่งหน้าไปที่แห่งใดก่อนที่จะพวกเราจะเข้าสู่ตำแหน่งในยุทธวิธี S&Pของ Emini?

และก็โน่นเป็นสิ่งที่ตลาดข้างในกำลังดำเนินงานอยู่ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการอ่านตลาดโดยรวมแล้วก็มีคุณภาพได้รวมเอามุมมองที่กว้างกว่านี้กับการตัดสินใจจำหน่ายของพวกเรา

Market Internals: การชี้แนะอย่างเร็ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวตลาด Internals เป็นอย่างไรพวกเขามาจากตรงไหน?

มันง่ายอย่างยิ่ง: Market Internals เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดค้าหุ้นโดยรวมที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์ (NYSE, AMEX)ซึ่งชอบอยู่ในรูปของฟีข้อมูลแบบแตนด์อโลน

แล้วก็ฟีข้อมูลนี้จะให้ข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับเหตุการณ์ตลาดค้าหุ้นโดยรวมในทันที

การใช้ Market Internals พวกเราสามารถเริ่มรับข้อมูลได้โดยทันทีแบบเรียลไทม์ได้แก่:

ปริมาณหุ้นจากดรรชนี Dow Jones พึ่งจะขยับขึ้นและก็ลงเยอะแค่ไหน?
จำนวนของหุ้นที่มากขึ้นทั้งหมดทั้งปวงจากดรรชนี Dow Jones สูงหรือต่ำลงมากยิ่งกว่าจำนวนของหุ้นที่น้อยลงทั้งหมดทั้งปวงไหม?
และยังรวมไปถึง:

หุ้นทั้งหมดทั้งปวงเคลื่อนใน NYSE ได้เช่นไร โดยมากของพวกเขามากขึ้นหรือต่ำลง?
มีหุ้นกี่ตัวที่แพงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
แนวทางของเสียส่วนมากเป็นยังไงขึ้นหรือลง?
30 
หุ้นในดรรชนี Dow Jones ตรงกับที่เหลือของตลาดไหมหรือดรรชนี Dow Jones ดำรงชีวิตของตนเองไหม?
อย่างที่คุณมองเห็นมีข้อมูลมากซึ่งสามารถยอมรับได้ผ่านฟีข้อมูลแบบแตนด์อโลนเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดค้าหุ้นโดยรวม (และก็จากนั้นเพื่อใช้ในยุทธวิธีของพวกเรา)

ข้อมูลทั้งผองนี้สามารถแบ่งได้หมวดที่ต่างกันรวมทั้งทุกประเภทสื่อความหมายของตนเองรวมทั้งวิธีการใช้งานที่ปรารถนา แม้กระนั้นเนื่องจากว่าพื้นที่สำหรับเนื้อหานี้มี จำกัด มากมายแล้วก็หัวเรื่องของ Market Internals สามารถให้บทความมากยิ่งกว่าหนึ่งโหลแบบนี้ได้ฉันจะเน้นย้ำเฉพาะพวก Market Internals หนึ่งหมวดที่ฉันถูกใจที่สุดเป็นMI pair UVOL -DVOL